À quoi ressemblera votre journée type

Dans le cadre de ce rôle, vous aiderez les clients du secteur des Services financiers à résoudre les questions de nature quantitative en toute confiance. Grâce à vos compétences techniques poussées et à notre réseau mondial d’experts, vous fournirez des conseils professionnels à nos clients des Services financiers qui sont confrontés à divers types de situations. Le résultat? Nos clients seront en meilleure posture pour prendre en main leurs affaires et bénéficier des meilleures solutions pour relever les défis complexes qui se posent à eux.
 
En tant qu’analyste au sein de l’équipe Risques financiers du groupe Risques, réglementation et juricomptabilité de Deloitte Canada, vous jouerez un rôle essentiel dans la prestation de solutions de gestion des risques aux clients du secteur financier. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des équipes interfonctionnelles pour soutenir les activités d’élaboration, de validation et d’audit interne des modèles couvrant un large éventail de domaines liés aux risques financiers, notamment le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque d’assurance, la lutte contre le blanchiment d’argent, l’analytique de la fraude, le risque lié aux modèles d’apprentissage automatique et d’IA, le risque d’investissement ainsi que l’évaluation du rendement.

Renseignements sur l’équipe

Le groupe Risques, réglementation et juricomptabilité de Deloitte propose des services-conseils très pointus aux entreprises qui font face à des situations critiques mettant en jeu une valeur importante, et ce, peu importe la phase du cycle économique.

Notre travail jouit souvent d’une grande visibilité et d’une influence marquante, sans oublier qu’il est très gratifiant. Vous êtes à la recherche d’un défi et d’une occasion de faire progresser votre carrière aux côtés des meilleurs et des plus brillants du secteur? Vous trouverez votre compte au sein de l’équipe Risques, réglementation et juricomptabilité de Deloitte. Élargissez vos compétences. Élargissez votre portée. Élargissez vos horizons professionnels. Tout cela est possible chez Deloitte.

Assez parlé de nous, parlons de vous

Vous correspondez au profil recherché?

• Maîtrise ou doctorat en finance mathématique, en statistique, en mathématiques, en physique, en actuariat ou dans un domaine connexe lié aux méthodes quantitatives;
• Excellentes compétences analytiques et maîtrise des logiciels (p. ex. R, Python, SAS, SQL, VBA et MATLAB);
• Connaissance des techniques de modélisation des risques et des cadres réglementaires (Bâle, BSIF, etc.);
• Expérience des marchés des capitaux, des produits financiers, du système bancaire canadien et des exigences en matière de réglementation;
• Excellentes aptitudes à communiquer, à s’exprimer à l’oral et à présenter des informations complexes fondées sur des données à des parties prenantes ne possédant pas de connaissances techniques;
• Excellentes compétences en documentation et en rédaction;
• Capacité avérée à travailler en équipe et à respecter les échéances des projets;
• Titulaire ou en cours d’obtention du titre d’analyste financier agréé ou d’analyste financière agréée (CFA) ou de gestionnaire des risques financiers (FRM), un atout (pour certains volets de risques, les titres de CFA ou de FRM sont exigés).
• En raison de la nature du rôle nécessitant des interactions avec des clients nationaux et mondiaux, le bilinguisme en français et en anglais est requis pour ce poste.

Exigences pour chaque volet

• Modélisation du risque de crédit:
  • Connaissance des pratiques courantes en matière de risque de crédit, notamment des méthodes de calcul des pertes attendues telles que la probabilité de défaillance, la perte en cas de défaillance et l’exposition en cas de défaillance ainsi que compréhension des exigences en matière de contrôle et de réglementation concernant les modèles de risque de crédit, y compris la norme IFRS 9 et le cadre de simulation de crise.

• Modélisation du risque de marché:
  • Connaissance des produits financiers (p. ex. options, swaps, etc.) ainsi que de leur modélisation et étalonnage, notamment par la résolution numérique des équations aux dérivées partielles, l’utilisation de modèles binomiaux et de méthodes de Monte Carlo pour un large éventail de produits, dont les produits dérivés de taux d’intérêt, de change, sur actions, sur marchandises et de crédit.

• Modélisation du risque de liquidité:
  • Connaissances et compétences de base des pratiques de modélisation et des exigences réglementaires en matière de modélisation du bilan, notamment la modélisation comportementale du bilan, la modélisation de simulation de crise concernant la suffisance de fonds propres et de liquidités, la modélisation de la structure du risque de taux d’intérêt, l’établissement des prix de transferts de fonds et l’analyse des coûts de financement.

• Modélisation du risque d’assurance:
  • Réussite d’au moins trois examens d’actuariat d’un organisme professionnel reconnu, tel que la Society of Actuaries (SOA) ou l’Institut canadien des actuaires (ICA), et engagement à poursuivre sa formation en actuariat en vue d’obtenir d’autres titres.

• Analytique de la lutte contre le blanchiment d’argent:
  • Connaissance d’une variété de produits et de services bancaires pour les particuliers, les entreprises et les marchés de capitaux;
  • Titre de spécialiste de la lutte contre le blanchiment d’argent (CAMS) ou autres certifications connexes, un atout;
  • Connaissance et expérience des exigences et des lignes directrices en matière de surveillance et de réglementation (p. ex. lettre SR 11-7, ligne directrice E-23 du BSIF et lignes directrices de CANAFE; exigences réglementaires de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, de la Bank Secrecy Act et de l’Anti-Money Laundering Act; exigences réglementaires de l’Office of Foreign Assets Control [OFAC]; etc.). Connaissance des pratiques exemplaires du secteur en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, notamment des principes de Wolfsberg, un atout.

• Analytique de la fraude:
  • Expérience pour diriger l’élaboration et la validation des capacités de détection des fraudes par tirage en l’air dans les institutions financières, notamment par l’analyse des capacités de détection du point de vue des modèles, des règles, etc.;
  • Expertise dans la conception et le déploiement de modèles d’apprentissage automatique pour résoudre des problèmes complexes, à l’aide d’algorithmes tels que la régression, la classification, le regroupement et l’apprentissage profond. Maîtrise du prétraitement, de la génération de variables explicatives et de l’évaluation des modèles, tout en restant au fait des dernières avancées dans le domaine afin de garantir des solutions efficaces et innovantes;
  • Expérience dans l’élaboration et la mise au point de modèles de traitement du langage naturel (NLP) et de grands modèles de langage (GML).

• IA et apprentissage automatique :
  •  Expérience pertinente dans le domaine de l’IA et de l’apprentissage automatique. Connaissance des modèles de NLP et des GML (modèles extractifs et génératifs) et capacité à mettre au point, à concevoir et à déployer des GML. Connaissance des tendances générales concernant les GML et les plateformes à code source ouvert;
  • Élaboration de solutions créatives pour les nouvelles fonctionnalités des offres d’IA générative des clients, notamment en testant, en évaluant et en comparant différents GML et différentes chaînes d’outils;
  • Expérience avec LangChain, des outils de génération augmentée d’information contextuelle, Python, Hugging Face, TensorFlow, Keras, PyTorch ou des outils statistiques semblables.

• Modélisation de l’audit interne:
  • Connaissance adéquate des marchés financiers, des instruments financiers et des exigences réglementaires telles que les lignes directrices NFP et E-23 du BSIF ainsi que les lettres SR11-7 et SR15-19.
  • Risque d’investissement :
  • Compréhension approfondie du risque d’investissement et des instruments financiers;
  • Connaissance approfondie des marchés financiers, des dérivés et des produits financiers structurés;
  • Expérience avec les modèles des fournisseurs (p. ex. FINCAD), les bases de données (p. ex. Bloomberg et CapIQ) et l’évaluation d’importants portefeuilles de titres à revenu fixe, un atout;
  • Réussite des certifications FRM de niveaux I et II.

• Risque d’investissement:
  • Compréhension approfondie du risque d’investissement et des instruments financiers;
  • Connaissance approfondie des marchés financiers, des dérivés et des produits financiers structurés;
  • Expérience avec les modèles des fournisseurs (p. ex. FINCAD), les bases de données (p. ex. Bloomberg et CapIQ) et l’évaluation d’importants portefeuilles de titres à revenu fixe, un atout;
  • Réussite des certifications FRM de niveaux I et II.
     
• Rendement des placements:
  • Connaissance des normes GIPS (Global Investment Performance Standards), un atout;
  • Inscription à un titre professionnel pertinent (c.-à-d. CPA, CFA et CIPM), un atout;
  • Maîtrise du français, un atout.

Rémunération totale

L’échelle salariale pour ce poste est de 62,000 $ à 92,000 $ pour le poste d'analyste, et de 75,000 $ à 113,000 $ pour le poste de conseiller principal. Certaines personnes peuvent être admissibles à notre programme de prime. Sur le plan salarial, Deloitte se concentre sur l’équité et la compétitivité. Nous établissons régulièrement des comparaisons aux données de référence du marché établies pour divers postes, secteurs, cibles et niveaux. Notre approche est fondée sur l’importance de reconnaître les forces et les contributions uniques de chaque personne et de récompenser celle-ci pour la valeur qu’elle apporte.

La rémunération totale offerte par Deloitte s’étend bien au-delà des programmes traditionnels de rémunération et d’avantages sociaux et est conçue pour reconnaître les contributions des employés, favoriser le mieux-être personnel et soutenir la croissance du Cabinet. En plus d’un salaire de base concurrentiel et de possibilités de rémunération variable, nous offrons un large éventail d’initiatives qui nous distinguent en tant qu’organisation axée sur les gens. Voici quelques exemples représentatifs : une couverture de 4 000 $ par année pour du soutien en santé mentale, un compte de dépenses personnelles flexible de 1 300 $, plus de 38 jours de congé (dont 10 journées de fermeture à l’échelle du Cabinet, appelées les « Journées Deloitte »), des formules de travail à la carte et une structure de travail hybride.